Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF VALLOUREC SA
- WKN
- PN2VLK
- ISIN
- DE000PN2VLK3
- Emittent
- BNP Paribas
- WKN
- PN2VLK
- Emittent
- BNP Paribas
- ISIN
- DE000PN2VLK3
•
Geld • 543 Stk.
13,210 EUR
-3,44 %-0,470
Brief • 543 Stk.
13,260 EUR
-3,07 %-0,420
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 13:48:14Volumen0 Stk.∑ 0Geld13,210543 Stk.Brief13,260543 Stk.Spread0,0500,38 %
heute, 13:46:44Volumen0 Stk.∑ 0Geld13,220543 Stk.Brief13,270543 Stk.Spread0,0500,38 %- BNP Paribasheute, 13:48:14Volumen–Geld13,210543 Stk.Brief13,260543 Stk.Spread0,0500,38 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 13,260 EUR |
| Spread abs. | 0,05 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,05 EUR |
| Spread in % | 0,38 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Vallourec
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 14,610 EUR | -0,110 EUR -0,76 % | – |
* Berechnet mit 14,500 EUR • Vallourec •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 13,190 EUR -0,300 EUR · -2,22 % heute, 13:20:51 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 13,220 EUR -0,230 EUR · -1,71 % heute, 13:46:44 · 0 Stk. | |||||
BNP Paribas Echtzeit | 13,235 EUR -0,445 EUR · -3,25 % heute, 13:48:14 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Vallourec S.A.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.